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这里，我们用股指期货当月连续各个周期上的测试数据来证明我们的判断,采用的是均线交叉系统，数据区间为2010年4月16日到2011年6月15日，初始资金为100万，仓位为30%，手续费设为万分之0.6。 不同交易周期上的系统表现 根据结果，我们看到1分钟线上最佳参数为，实际上我们发现较小的参数往往最后的结果是亏损严重，而在这种理想状况下平均交易周期为41，也即平均的持仓时间为41分钟，如果看5分钟的数据，我们发现其理想状态下平均持仓时间为130分钟，其他周期则更长，这说明太短的周期上充满噪音，应该设定较大的参数提高盈利水平。 其次，各个周期上的胜率随着周期的延长而增加，并且较短周期上的最大回撤较大，都说明了较短周期上交易系统的稳定性不高，实际上，最优参数下1分钟、15分钟周期上该系统今年以来的权益出现明显回落，而其他周期上权益一直呈稳定上升态势。 第三，正如预期的一样，无论是平均盈利还是平均亏损，基本上都是随着周期的延长而变大，值得注意的是，由于日线和周线的最优参数较大，即错失了股指期货上市初的做空机会，所以数据有些失真。 实践中，首先建立自己的基准周期，比如股指期货中可以以60分钟为基准周期，然后在更大的周期上判断价格的趋势，比如在这段时间的下跌势中，期指一直受日线BBI的压制，所以应以做空为操作方向，即在更大的周期上顺势交易，而在具体的进场出场时机判断上，再回到60分钟的基准周期上，在60分钟线上技术指标发出卖出信号时入场做空，而在其发出做多信号时适当止盈，这种方法一方面基本上避免了逆市交易从而提高了交易的胜率，另一方面也不至于由于价格突然转向使得权益大幅回调，是一种短线与中线相结合的交易方式。 股指期货当月连续合约 均线交叉系统各个周期下的最优表现 周期最佳参数利润率胜率最大回撤交易次数平均盈利平均亏损平均交易周期 1分钟23,44 600 38 63 1768 132276 72151 41 5分钟4,55 1008 29 47 556 279682 87247 27 15分钟9,15 691 44 74 396 414699 286144 13 30分钟30,75 208 39 49 38 491040 228275 61 60分钟21,35 339 52 43 46 358436 234978 28 日线2,35 195 63 49 8 454594 106730 27 周线1,5 171 58 53 12 356723 156456 4
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