公募量化基金收益表现为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300 增强基金和公募中证500 增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现。 公募量化对冲基金：10 月15 日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.03%，2021 年以来公募量化对冲基金整体收益率为1.76%。2021 年以来，19 只量化对冲基金取得正收益，6 只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：中融智选对冲策略3 个月定开(7.06%)、嘉实对冲套利(6.95%)、嘉实绝对收益策略(6.17%)。 公募沪深300 增强基金：10 月15 日以来公募沪深300 增强基金整体超额收益率为-0.25%，2021 年以来公募沪深300 增强基金整体超额收益率为4.25%。2021 年以来，36 只沪深300 增强基金超额收益为正，4 只沪深300 增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300 增强基金分别为：富荣沪深300 增强A(11.69%)、天弘沪深300 指数增强A(11.39%)、银河沪深300 指数增强A(10.93%)。 公募中证500 增强基金：10 月15 日以来公募中证500 增强基金整体超额收益率为-1.32%，2021 年以来公募中证500 增强基金整体超额收益率为5.58%。2021 年以来，33 只中证500 增强基金超额收益为正，8 只中证500 增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500 增强基金分别为：博道中证500 指数增强(20.58%)、西部利得中证500A(17.89%)、中信建投中证500 增强A(13.81%)。

　　私募量化基金收益表现我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10 家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。 从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，截至10 月22 日的最后一周，私募量化中性产品整体收益为0.32%，10 月份以来平均收益率为-0.34%，2021 年以来平均收益率为8.88%。 我们选取了管理规模相对较大的10 家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2021 年10 月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-1.28%，月度收益率最高为1.1%，月度收益最低为-2.85%。

　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

（文章来源：开源证券）

(原标题：金融工程定期：量化基金业绩简报)